Bayesian Analysis of Additive Factor Volatility Models with Heavy-Tailed Distributions with Specific Reference to S&P 500 and SSEC Indices
Linear and Non-Linear Financial Econometrics-Theory and Practice, Terzioğlu Mehmet, Djurovic Gordana, Editör, IntechOpen, ss.132-174, 2021
- Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
- Basım Tarihi: 2021
- Yayınevi: IntechOpen
- Sayfa Sayıları: ss.132-174
- Editörler: Terzioğlu Mehmet, Djurovic Gordana, Editör
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Adresli: Evet