Bayesian Analysis of Additive Factor Volatility Models with Heavy-Tailed Distributions with Specific Reference to S&P 500 and SSEC Indices


DAVASLIGİL ATMACA V., MESTAV B.

Linear and Non-Linear Financial Econometrics-Theory and Practice, Terzioğlu Mehmet, Djurovic Gordana, Editör, IntechOpen, ss.132-174, 2021

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: IntechOpen
  • Sayfa Sayıları: ss.132-174
  • Editörler: Terzioğlu Mehmet, Djurovic Gordana, Editör
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Adresli: Evet