Döviz kurunun dış ticaret üzerindeki etkisi: BRICS-T ülkeleri için panel veri analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İKTİSAT ANABİLİM DALI, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2020
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: GÜLİSTAN CAN
Danışman: Cüneyt Kılıç
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Dünyada 1973 yılında Bretton Woods sisteminin çökmesi ile başlayan ve Türkiye'de 24 Ocak 1980 itibariyle etkisini gösteren serbestleşme süreci neticesinde küreselleşme hız kazanmıştır. Küreselleşme beraberinde ülkelerin birbiri ile dış ticaret faaliyetlerini arttırmalarını getirmiştir. Ülke ekonomileri içinde önemli yer tutan dış ticaret faaliyetlerinin temel belirleyicileri arasında döviz kuru yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, döviz kurunun Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye'den oluşan BRICS-T olarak adlandırılan ülke grubunun dış ticareti üzerindeki etkisini teorik ve ampirik çerçevede ele almaktır. Çalışmada, ilk olarak döviz kuru ve dış ticaret kavramsal ve teorik olarak açıklanmış, sonrasında BRICS-T ülkelerinin döviz kuru ve dış ticaretinin gelişim sürecine yer verilmiştir. Son olarak ise, döviz kuru ve dış ticaret ilişkisi ekonometrik analiz ile incelenmiştir. Çalışmanın ekonometrik analiz kısmında, [1996-2018] dönemine ait yıllık veriler kullanılarak Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye'de dış ticaret dengesinin GSYİH içindeki payının belirleyicileri Panel Veri Analizi yöntemiyle test edilmiştir. Bu doğrultuda, ekonometrik analizde bağımlı değişken olarak dış ticaret dengesinin GSYİH içindeki payı kullanılırken, bağımsız değişken olarak ise enflasyon oranı, kişi başına düşen gelirin büyüme oranı ve döviz kuru kullanılmıştır. Modelde, kişi başına düşen gelir ve döviz kurunun doğal logaritması alınarak analize dahil edilmiştir. İlk olarak kullanılan Breusch ve Pagan'ın yatay kesit bağımlılığı testi sonuçlarına göre, enflasyon dışındaki diğer değişkenler için yatay kesit bağımsızlığını belirten sıfır hipotezi 0.01 anlamlılık seviyesinde istatistiki olarak anlamlı şekilde reddedilmiştir. Sonrasında, ikinci kuşak birim kök testlerinden Hadri ve Kurozumi (2012)'nin testi kullanılmıştır. Bu test sonuçlarına göre, tüm değişkenler için hesaplanan test değerlerinin olasılık değerleri istatistiki olarak anlamlı ve seriler düzeylerinde durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, Panel En Küçük Kareler Tahmin Yöntemi ile enflasyon, kişi başı gelirdeki büyüme ve döviz kurunun bağımlı değişken olan ticaret dengesi üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Döviz Kuru, Panel Veri Analizi